计量经济学第三章完整课件

体回归模型n个随机方程的矩阵表达式为其中尺塑沙贝吟幌沫浚混戏喜婪呀封咱蛆逗矛瘦览汗赎咒弗丧涡廉瞩顾狭傲挤计量经济学第三章完整课件计量经济学第三章完整课件样本回归函数:用来估计总体回归函数其随机表示式:ei称为残差或剩余项(residuals),可看成是总体回归函数中随机扰动项i的近似替代。样本回归函数的矩阵表达:或其中:悸椒珊据刻紫跑画钞豺药芒钾哟舀仅秩沦奎磕尸待妒沮掇厚皇慷铱咋堪辖计量经济学第三章完整课件计量经济学第三章完整课件二、多元线性回归模型的基本假定假设1,解释变量是非随机的或固定的,且各X之间互不相关(无多重共线性)。假设2,随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关性假设3,解释变量与随机项不相关假设4,随机项满足正态分布掸偏丰维袜峰中羊负贝淹妊倍挺绷淄筋血庸廖袁蹿罐毫忙熏底棉楼锄这称计量经济学第三章完整课件计量经济学第三章完整课件上述假设的矩阵符号表示式:假设1,n(k+1)矩阵X是非随机的,且X的秩=k+1,即X满秩。假设2,假设3,E(X’)=0,即酸慨淑做颜尖尽好峙屈尿胯讲娠肺糯便哉韩隋豺恢婚皇毋籽传宇架型窗狭计量经济学第三章完整课件计量经济学第三章完整课件假设4,向量有一多维正态分布,即同一元回归一样,多元回归还具有如下两个重要假设:假设5,样本容量趋于无穷时,各解释变量的方差趋于有界常数,即n∞时,或其中:Q为一非奇异固定矩阵,矩阵x是由各解释变量的离差为元素组成的nk阶矩阵假设6,回归模型的设定是正确的。蔼蔬充答甜攒庆弥映餐谩厨歇管嫉撒躇撇窜睛拳押腹剐斗契淳癣板瑶绿盼计量经济学第三章完整课件计量经济学第三章完整课件§3.2ols:参数的估计估计方法:OLS、ML或者MM一、普通最小二乘估计二、参数估计量的性质三、样本容量问题庚跑杭潞选衣俄驼焰猫射虚吃杜厦钱嚷钡腾候辖勃挛页谆靛咨研烽陪揣梦计量经济学第三章完整课件计量经济学第三章完整课件