另РBY=Yt-0.581*AY(-1) BGDP=GDPt-0.581*AGDP(-1)Р此时的回归模型就对应为: BY=B0*+B1*BGDP+VtР其中B0*=B0*(1-P)Р以BY,BGDP,(1962~2001)为样本再进行一次OLS回归,得:Р分析:由EViews得出DW=1.526Р在给定a=0.05时,查附表可知DW检验的临界值dl=1.44,du=1.54.虽然DW=1.526> dl=1.44,但是它不在Du与4-Du范围内。即依据判断规则,认为误差项Ut存在于不确定区域.现在再用广义差分来消除自相关.具体方法如下:Рⅰ:首先计算自相关系数p.因为DW=1.526则p=1-1.526/2=0.237Рⅱ:对原来变量做广义差分变换.另РCY=Yt-0.237*BY(-1) CGDP=GDPt-0.237*BGDP(-1)Р此时的回归模型就对应为: CY=B0*+B1*CGDP+VtР其中B0*=B0*(1-P)Р以CY,CGDP,(1963~2001)为样本再进行一次OLS回归,得:Р分析:由EViews得出DW=1.609Р分析:由上表可知DW=1.609,在给定?在给定a=0.05时,查附表可知DW检验的临界值dl=1.44,du=1.54.因为du=1.54<DW=1.609<4-dl=2.46,故此时接受H0,即依据判断规则,认为误差项Ut不存在一阶正自相关.故此时已消除自相关影响.Р用此种方法得出回归方程:РDYt=86.60-0.677*DGDP Р (0.347)( 6.91)R2 =0.56 DW=1.609 Р另外:B0=B0*/(1-p)=86.60/(1-0.237)≈113.5Р则原来的一元线性回归模型的最小二乘法估计结果是:РYt=113.5+0.677*XtР解释:此时最小二乘法估计结果对应原来的一元线性回归模型已经消除自回归
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