均值-方差分析方法

率分布可以用一些数值特征—矩来描述: 一阶原点矩——均值(数学期望) 二阶中心矩——方差均值和方差是同一随机变量在同一时期运动轨迹的不同统计值,分别用于对金融活动收益与风险的衡量一、均值-方差分析的一般性释义 Evaluation only. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 均值-方差分析的含义是: 投资者的效用函数由资产的收益和风险决定,用简化的数学方式表示即投资者的效用函数仅包括均值和方差两个自变量。?期望收益率的衡量:以均值来衡量,是指在未来不确定情况下对投资收益率所有可能的取值的加权平均。其权数为相应的概率值。?风险的衡量: 以方差来衡量,是未来收益率的所有可能取值对期望收益率的偏离的加权平均。权数仍然为相应的概率值。?标准差: 也反映未来收益率的所有可能取值对期望收益率的偏离程度。一、均值-方差分析的一般性释义 Evaluation only. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.