中输入“=$D$6*(ABS(NORMSINV(1-$D$7))*$D$18-D19) ”,计算 1 日非分散绝对风险价值, 在 E21 中输入“=$D$6*(ABS(NORMSINV(1-$D$7))*$D$18*E17^0.5-D19*E17) ”,计算 10非分散绝对风险价值。(4 )在单元格 D26 中输入公式“=SQRT($G$12) ”,计算投资组合的 1 日分散标准差,在 E26 中输入“=$D$26*$E$25^0.5 ”,计算投资组合的 10 日分散标准差,在 D2 7 中输入公式“=SUMPRODUCT($C$3:$C$5,$D$3:$D$5) ”,计算资产组合的 1 日预期收益率,在 E27 中输入“=D27*E25 ”,计算资产组合的 10 日预期收益率,在 D28 中输入公式“=$D$6*ABS(NORMSINV(1-$D$7))*$D$26 ”,计算 1 日分散相对风险价值,在 E28 中输入“=$D$6*ABS(NORMSINV(1-$D$7))*$D$26*$E$25^0.5 ”,计算 10 日分散相对风险价值,在 D29 中输入“=$D$6*(ABS(NORMSINV(1-$D$7))*$D$26-$D$27) ”,计算 1日分散绝对风险价值,在 E29 中输入“=$D$6*(ABS(NORMSINV(1-$D$7))*$D$26*$E$25^0.5-D27*E25) ”,计算 10 日分散绝对风险价值。(5 )复制上述表格,并在 E3 中输入 21% ,模板自动计算投资组合的相应的风险价值。(6 )将复制的表格复制到与上述 excel 相同的工作表单 sheet2 中,在 sheet1 中的 F20 中输入“= D20-sheet1!D20 ”计算资产 M 增加 1% 是的 1 日边际非分散相对风险价值。同理可计算其它情形下的风险价值。
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