制度和授信审批制度。授信审批制度遵循以下原则:审贷分离原则,即授信审批完全独立于贷款的营销和贷款的发放。统一考虑原则,即对借款人所有可能引发信用风险的表内外业务风险暴露统一考虑和计量。展期重申原则,即对任何信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策,必须经过正常的审批程序。(3)贷后管理通常采取贷款转让和贷款重组方式来控制信用风险。贷款转让是指本行将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他金融机构,以分散风险、增加收益、实现资产多元化,提高经济资本配置效率。贷款重组是指当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,本行为降低客户违约风险引致的损失,而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织。(4)本行将细化对信用风险的管理,对信用风险分配一定比例或额度的经济资本。(二)市场风险。市场风险管理的重点主要是贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证以及银行各类头寸等。1.风险识别及预警本行在科学区分银行账户和交易账户的基础上,对不同类别的市场风险采取不同的风险计量方法,根据实际情况选择采用缺口分析法、敏感性分析法、压力测试法、情景分析法、收益分析法和风险价值分析法等方法进行风险评估和计量。(1)利率风险、汇率风险以防范、规避为主。(2)产业风险识别及预警。产业风险包括产业内在风险和产业外在风险。产业外在风险。通过对国家产业发展战略及顺序、价格趋势、主要技术变化、上下游企业对产业的影响、政府管制方式变化的监测,总体判断产业的未来走势,制订相应的信贷产业策略。产业内在风险。在产业原则符合信贷策略的前提下,通过对产业内企业集中程度、企业间竞争态势、技术装备结构、产业供销方式、销售渠道、产业内国家重点企业状况的监测,客观分析客户在产业内的发展后劲、长期发展态势,以及随经济周期的变化轨迹,作为决定是否对客户发放信用业务或以何种条件发放信用的重要依据。2.风险监测和报告
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