吨Р平仓盈利1万元Р5月Р实际购买200吨Р平均购买价格4550元/吨Р购买亏损3万元Р10月合约卖出平仓20手Р平仓价格4950元/吨Р平仓盈利3万元Р6月Р实际购买200吨Р平均购买价格4600元/吨Р购买亏损4万元Р10月合约卖出平仓20手Р平仓价格5000元/吨Р平仓盈利4万元Р7月Р实际购买200吨Р平均购买价格4750元/吨Р购买亏损7万元Р10月合约卖出平仓20手Р平仓价格5150元/吨Р平仓盈利7万元Р8月Р实际购买100吨Р平均购买价格4800元/吨Р购买亏损4万元Р10月合约卖出平仓10手Р平仓价格5250元/吨Р平仓盈利4.5万元Р9月Р实际购买100吨Р平均购买价格4900元/吨Р购买亏损5万元Р10月合约卖出平仓10手Р平仓价格5400元/吨Р平仓盈利6万元Р累计Р累计购买1000吨Р累计购买亏损25万元Р累计平仓100手Р累计平仓盈利25.5万元Р盈亏变化状况Р现货市场盈亏+期货市场盈亏=-25+25.5=0.5(万元)Р资金Р占用Р 465万元Р保证金占用:Р4800*1000*0.11=52.8万元Р Р 资金分析:Р资金占用:Р 现货市场资金占用465万元,期货市场的保证金占用52.8万元,利用期货市场大大节省了资金占用,提高了企业的资金利用率。Р费用分析Р (1)现货市场费用(储存费按15元/吨/月计算,资金年利率按2.25%计算。)Р 储存费=(200*6+200*5+200*4+200*3+100*2+100*1)*15=5.85(万元)Р 资金占用利息Р=[4500*200*180/360+4550*200*150/360+4600*200*120/360+4750*200*90/360+4800*100*60/360+4900*100*30/360]*2.25% Р=33618.75(元)Р可得,现货市场费用为92118.75元。
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