全文预览

基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略

上传者:学习一点 |  格式:pdf  |  页数:6 |  大小:0KB

文档介绍
mization with CondN tional Value-at—Risk criterion【J】.Math.Program(Ser.劭,2001,89:273—291. 【4】Tyrrell Rockafellar,Stanislav Uryasev.Conditional value-at—risk forgeneral lossdistributions 【J】.Journal ofBanking&Finance,2002,26:1443—1471. 【5】Krokhmal P,Palmquist J,Uryasev S.Portfolio Optimization with Conditional Value-at·Risk ObjectivbesandConstaints【J】.Journal of彤sk,2002,42(2):124-129. 【6】陈金龙,张维.CVaR与投资组合优化统一模型【J】.系统工程理论与实践,2002,11(1):68—71. 【7】王建华,李楚霖.度量与控制金融风险的新方法【J】.武汉理工大学学报,2002,24(2):60—63. 【8】刘小茂,李楚霖。王建华.风险资产组合的均值一CVaR有效前沿(I)【J】.管理工程学报,2003, 17(1):29·33. 【9】岳瑞锋,李振东,杨晓萍.风险管理的CVaR方法及其简化模型[J】.河北省科学院学报,2003, 20(3):134-137. 【10】Jiang Min,Hu Qiying,Meng Zhiqing.A method on solving multiobjective conditional value- at·risk【C】.Proceedings Lecture Notes puter Science,Springer,2004,3039:923·930.

收藏

分享

举报
下载此文档