全文预览

国内外原油期货市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型

上传者:塑料瓶子 |  格式:pdf  |  页数:5 |  大小:2371KB

文档介绍
、Р远期合约交易较少,不断丰富原油期货品种可吸引更多不同目Р的交易者参与原油期货市场,有助于市场价格向均衡价格收敛,Р促 进 市 场 功 能 充 分 发 挥 。“国 际 平 台 、净 价 交 易 、保 税 交 割 、人 民Р币 计 价 ”是 我 国 原 油 期 货 合 约 的 设 计 特 点 和 独 有 特 征 ,应 顺 应 此Р思路,不断完善我国原油期货配套制度和交易品种,为境内外原Р油期货参与者提供更快捷安全的交易制度,配合人民币国际化Р战略,提高我国原油期货的国际影响力。Р参考文献Р[1] Boldanov R,Degianmakis S, Filis G. Time-varying correlation Р between oil and stock market volatilities: Evidence from oil-Р importing and oil-exporting counties[J].International Review of Р Financial Analysis,2016,48(12):209-220.Р[2] Lu Feng bin,Li Yi,Wang Shou yang, Information Spillobers among Р International Crude Oil Markets — An Empirical Analysis Based Р on CCF Method and EECM[J].SystemsEngineering-Theory&PraРР www.cnzgsl.com 2021年4月 023

收藏

分享

举报
下载此文档