的现金净流出量之比。未来30天现金净流出量是指未来30天的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额。流动性覆盖率的计算公式为:流动性覆盖率=优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%证券公司的流动性覆盖率应不低于100%,以确保证券公司具有充足的优质流动性资产,能够在规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。7流动性覆盖率计算表详见附件1。第三十一条净稳定资金率指可用稳定资金与所需稳定资金之比。可用稳定资金是指在持续压力情景下,能确保在1年内都可作为稳定资金来源的权益类和负债类资金。所需稳定资金等于证券公司各类资产或表外风险暴露项目与相应的稳定资金需求系数乘积之和,稳定资金需求系数是指各类资产或表外风险暴露项目需要由稳定资金支持的价值占比。净稳定资金率计算公式为:净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金×100%证券公司的净稳定资金率应不低于100%,以确保证券公司减少资金运用与资金来源的期限错配,增加长期稳定资金来源,满足各类表内外业务对稳定资金的需求。净稳定资金率计算表详见附件2。第三十二条证券公司应在每月结束之日起10个工作日内,向中国证券业协会报送流动性风险监管指标报表。第三十三条证券公司流动性风险监管指标不符合规定标准的,应及时向中国证券业协会书面报告,说明基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。第三十四条对于未达到流动性风险监管指标要求的证券公司,中国证券业协会可视情节轻重采取自律惩戒措施。第五章附则8第三十五条中国证券业协会应通过非现场检查、现场检查等方式对证券公司的流动性风险水平及其管理状况实施自律管理。第三十六条证券公司的流动性覆盖率和净稳定资金率应在2014年12月31日前达到80%,在2015年6月30日前达到100%。第三十七条本指引由中国证券业协会负责解释。第三十八条本指引自2014年3月1日起施行。9
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