各类账户余额情况,确保合理调配资金,按时与资金营运部对接,确保履行各项支付义务。(二)按季开展流动性风险压力测试,在正常情景和压力情景下进行前瞻性分析,对流动性风险指标按照监管要求进行监测。按时编制流动性周报,及时上报监管分局。掌握重点账户的资金流动情况,合理安排同业资金存放,确保不发生流动性风险。(三)严格管理同业资金融出渠道,合理分散融资对手集中度,以降低融资交易风险。对单一金融机构法人的不含结算性同业融出资金总额,扣除风险权重为零的资产后的净额,不得超过本行一级资本的25%。(四)资金营运部加强资金营运管理,加强资金投向、期限管理。做好债券投资和同业存放的期限错配。同业业务资金投向主要为存放同业约期存款、购买同业存单、拆放同业、质押式回购和购买债券,交易对手主要为政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行,质押式回购主要是押利率和押存单,同业存单主要购买评级AA+以上,以保证我行同业资金的安全。四、下一步工作计划(一)进一步完善流动性风险相关管理制度,优化流动性风险管理流程。我行已建立了流动性风险管理机制,流动性风险相关的投资融资相关管理制度有待进一步完善。所以,将尽快通过基本制度的健全与完善,进一步明确流动性风险限额管理、日常管理、投资管理、融资管理、风险监测、流动压力测试及流动性应急机制等内容,同时尽快建立流动性应急管理问责制度,确保制度执行的有效性;(二)建立应对流动性风险的预警机制,建立流动性分析制度,形成科学化、规范化和程序化的流动性风险管理体系,提高防范流动性风险的能力;(三)是建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制,逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制,积极做好系统内资金调剂工作;(四)加强投资业务与流动性风险管理的结合度合理安排同业业务的期限结构,减少期限错配,尽可能缩小流动性缺口,保持资产和负债期限的对称性,降低流动性风险。2019年1月18日
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