减轻效果?? 影响LGDР保证: 替代或减轻?? 影响 PD或 LGDР信用风险损失计量更加准确:Р计量出信用损失,可以科学地配置准备金、资本Р根据发生的可能性,可将信用损失分为三类:Р预期损失(EL,Expected Loss)Р银行合理预计信贷损失的平均值РEL是贷款成本的一部分,通过对贷款定价和提取准备金等进行管理Р非预期损失(UL,Unexpected Loss)Р超出预期水平的损失Р随时发生,但不能预知发生时间及严重程度Р利差难以弥补,需动用资本Р灾难性损失(Catastrophe Loss)Р 举例Р直观的理解,假设某银行放了10000笔贷款:Р根据历史经验正常情况下平均有10笔收不回来,10笔=EL;Р经济形势恶化,无法收回的款项增加到30笔,多出的20笔=UL;Р发生地震,导致很多债务人无法正常生产,致使90笔贷款收不回来,多出的60笔即为灾难性损失Р如何精确地划分EL、UL与灾难性损失的区别Р风险参数的估计:Р预期损失、非预期损失和异常损失Р异常风险衡量异常损失的可能性Р绿色资产组合Р蓝色资产组合Р非预期损失衡量预期损失附近的波动(一个标准差)Р年份Р信用组合实际损失分布Р预期损失即是平均损失Р 发生频率Р损失Р资本乘数Р预期损失由拨备来覆盖.Р非预期损失由资本金来覆盖.Р从信贷损失的时间变动到概率分布Р实施内部评级法的最低要求Р内部评级体系的技术架构Р内部评级体系的运作流程Р内部评级体系的治理结构Р风险参数的量化Р数据和IT系统Р内部评级体系的验证Р内部评级体系的使用测试Р第二支柱涵盖的风险:三个领域Р第一支柱虽涉及但未完全涵盖的风险:Р信用风险Р贷款集中度风险Р单个或一组关联交易对手Р同一行业或地域交易对手Р财务状况依赖于同类业务或商品的交易对手Р单一类抵质押品、保证人风险Р使用缓释技术产生的风险Р不能及时获取抵押品Р不能及时变现Р担保人拒绝或延迟支付
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