其中包含的各类风险,撰写风险评估报告。报告应包括以下内容:新产品、新业务的特点与收益、潜在风险、拟采取的市场风险控制措施与方法、操作和风险管理程序、交易系统改造以及后台管理要求等。Р第四十二条风险管理部门、法律部门、财务会计部门、营运管理部门等相关部门应参与对产品及业务拓展的审核。市场风险承担部门(机构)负责将经相关部门审核后的风险评估报告报高管层审签。Р第四十三条审批通过后,市场风险承担部门(机构)应针对拓展的产品、业务的风险特征建立有效的风险管理内控程序,没有建立相应的市场风险管理内控程序的新产品和新业务不能推行。Р第四十四条市场风险管理部门应对拓展的产品、业务的开展状况进行跟踪分析,对风险控制效果进行评价,提出新产品、新业务的风险控制改进建议,实现新产品、新业务风险管理流程的持续优化。Р第十章市场风险资本管理Р第四十五条市场风险监管资本的计量方法包括标准法和内部模型法。Р第四十六条市场风险管理部门负责市场风险经济资本管理,负责建立完善的程序和流程,确保所承担的市场风险水平与分配的经济资本相适应。经济资本管理程序至少要包括以下内容:Р(一)董事会和高级管理层的监督;Р(二)健全的经济资本评估;Р(三)客观准确评估市场风险;Р(四)市场风险的监测和报告;Р(五)内部控制的检查。Р第四十七条风险管理部门应制定市场风险经济资本计量方案,完善市场风险经济资本计量的信息系统。市场风险经济资本计量结果应当作为绩效考核的基础。Р第四十八条市场风险经济资本的分配应当体现以下要求:Р(一)与全行总体的业务发展战略和市场风险管理能力相一致,体现市场风险偏好;Р(二)通过经济资本的配置约束全行所承担的市场风险水平;Р(三)市场风险经济资本应在合理考虑相关性和分散化效应的基础上逐级分配至市场风险承担部门(机构)和交易台,并逐步实现交易员层面的经济资本分配,用以反映不同层面所承担的市场风险水平;
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