时间序列分析试卷及答案3套

,Р 检验的假设是___________。Р 3. 时间序列模型参数的显著性检验的目的是____________________。Р 4. 根据下表,利用AIC和BIC准则评判两个模型的相对优劣,你认为______模型优于Р ______模型。Р _______检验和_______检验。Р 十四、(10分)设{εt}为正态白噪声序列,E(Р εt)=0,Var(εt)=σ,时Р 间序列{Xt}Р 来自Р Xt=0.8Xt-1+Р εt-εt-1Р 2Р 问模型是否平稳?为什么? 十五、(20分)设{Xt}服从ARMA(1, 1)模型:Р Xt=0.8Xt-1+εt-0.6εt-1Р 其中X100=0.3,ε100=0.01。Р (3) 给出未来3期的预测值;(10分)Р (4) 给出未来3期的预测值的95%的预测区间(u0.975=1.96)。(10分) 十六、(20分)下列样本的自相关系数和偏自相关系数是基于零均值的平Р 稳序列样本量为500计算得到的(样本方差为2.997)Р ACF: 0:340; 0:321; 0:370; 0:106; 0:139; 0:171; 0:081; 0:049; 0:124; 0:088; 0:009; 0:077 PACF: 0:340; 0:494; 0:058; 0:086; 0:040; 0:008; 0:063; 0:025; 0:030; 0:032; 0:038; 0:030Р 根据所给的信息,给出模型的初步确定,并且根据自己得到的模型给出相应的参数估计,要求写出计算过程。Р 十七、(10分)设{Xt}服从AR (2)模型:Р Xt=α1Xt-1+α2Xt-1+εtР 其中{εt}为正态白噪声序列,E(εt)=0,Var(εt)=σ,假设模型是平稳的,证明其偏自相关系数满足Р φkk=?Р ?α2?0Р k=2k≥3Р 2