《应用时间序列分析》何书元编著北京大学出版社广泛的应用领域: 金融经济气象水文信号处理机械振动…………目的:描述、解释、预测、控制本书主要介绍时间序列的基本知识、常用的建模和预测方法 Wolfer 记录的 300 年的太阳黑子数光大证券 2009 .09.18- 目录?第一章时间序列?第二章自回归模型?第三章滑动平均模型与自回归滑动平均模型?第四章均值和自协方差函数的估计?第五章时间序列的预报?第六章 ARMA 模型的参数估计《应用时间序列分析》第一章时间序列时间序列、平稳序列线性平稳序列、平稳序列的谱函数§ 1.1 时间序列的分解?最早的时间序列分析可以追溯到 7000 年前的古埃及。?古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来,就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律,使得古埃及的农业迅速发展,从而创建了埃及灿烂的史前文明。?按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究,找寻它变化发展的规律,预测它将来的走势就是时间序列分析。例1 ?德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有 11年左右的周期
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