关键风险指标(KRI)

,最终确定关键风险指标。Р包含数据收集、监测、汇总分析和报告以及指标评价流程。其中,在监测过程中,一旦关键风险指标达到了预设阈值将触发相应的管理措施。指标评价是指对指标的表现根据设定的标准和方法进行评价。对于表现不好的关键风险指标银行需开展指标完善流程。Р包括指标分析和调整。指标分析将比照预定的指标评估标准进行分析,识别存在差距的领域。基于此,贵行对指标进行调整(例如阈值的调整)。如果指标无法通过完善达到标准,则放弃该指标。最后,经完善的指标重新投产。Р四、关键风险指标识别与制定Р咨询公司提供的关键风险指标制定流程主要包括下列六个步骤,如下图所示:Р四、关键风险指标识别与制定Р1.高风险领域的识别:Р太多的指标可能会使管理层无从下手,且在汇总过程中各指标值相互稀释可能掩盖重大风险的变化趋势。因此,关键风险指标主要针对各级管理层关注的重大风险来制定。在银行的操作风险管理框架成熟的情况下,银行可以根据各类操作风险数据、风险和控制自我评估以及内审等流程的结果开展高风险领域的识别工作。在本项目中,咨询公司的咨询方案是根据同业的操作风险事件作为依据,从风险发生的频率和严重度两个角度判断贵行可能的高风险领域。?下图是我们根据上述方法识别的高风险领域的工作模版示例。对于所有高风险领域贵行需要考虑制定关键风险指标。Р四、关键风险指标识别与制定Р2.分析风险成因及影响:Р 在识别出高风险领域之后,需要进一步分析风险可能的成因及潜在的影响,以便考虑需要具体识别哪些关键风险指标。Р3.关键风险指标的识别:? 在分析风险成因及影响的基础之上,识别出可能受这些因素影响或导致这些因素的情况,识别可以反映这些情况的定量和定性数据,进而生成关键风险指标的候选项目。下图以资金交易的欺诈风险为例展示了这一工作的过程。Р在项目中咨询公司将根据贵行的要求与贵行工作组人员一起识别企业级和相关业务条线的关键风险指标。