每次最大下单数量为50手,限价指令每次最大下单数量为100手。3.股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式。4.集合竞价在交易日9:10-9:15进行,其中9:10-9:14为指令申报时间,9:14-9:15为指令撮合时间。集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。开盘集合竞价中的未成交指令自动参与连续竞价交易。5.期货连续竞价交易按照价格优先、时间优先的原则撮合成交。以涨跌停板价格申报的指令,按照平仓优先、时间优先的原则撮合成交。股指期货合约文本合约标的?沪深300指数合约乘数?每点300元合约价值?沪深300指数点×300元报价单位?指数点最小变动价位?0.2点合约月份?当月、下月及随后两个季月交易时间?9:15-11:30,13:00-15:15最后交易日交易时间9:15-11:30,13:00-15:00价格限制?上一个交易日结算价的正负10%合约最低交易保证金?合约价值的12%交割方式?现金交割最后交易日?合约到期月份的第三个周五,遇法定节假日顺延最后结算日?同最后交易日交易代码?IF股指期货合约说明沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。2.沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。3.沪深300股指期货合约以指数点报价。沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点,合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。4.沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。5.沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的,以下一交易日为最后交易日和交割日。到期合约交割日的下一交易日,新的月份合约开始交易。
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