证结果表明,完全复制法的跟踪精度最好,优化复制法的跟踪精度最差;而优化复制法的收益率和累计收益率最大,完全复制法的收益率和累计收益率最小。此外,不论采用何种复制方法,在�指�傥蟛疃攘糠椒ㄖ校�咝愿�踪误差度量方法确定的跟踪误差最小。袁象,余思勤���通过研究股指期货价格和现货价格间的动态关系,研究有关均值回复问题。他们在《股票指数期货均值回复现象分析》一文中阐述了指数期货中均值回复现象产生的原因,并进而分析了基差变化中的一阶自相关系数在不同情况下的计算方法。此后,他们在《��方法在股指期货投资中的应用》���中以美国标准普尔指数期货为例进行实证分析,提出了在极端情况发生时,如何控制风险的方法,即应用��模型进行风险控制。赵勇,巴曙松���以我国的指数基金为研究对象,通过实证方法检验我国指数化投资的风险状况,发现我国的指数基金能够较紧密地跟踪其基准指数;指数基金的风险来源和结构符合指数化投资的风险特征。在我国股指期货推出之后,梁斌,陈敏等���将多元线性回归选择变量的���椒ㄒ�氲街甘��俸凸芍钙诨跆桌�呗匝芯浚�岢鲈擞肔��惴ㄊ�现非负限制下的���≡裣只踝楹衔侍猓�R到绺�隽艘恢盅≡窆乖煜只踝楹�的股票的新方法。该文中提出的方法得到的现货组合,在组合含有较少数量股票的情况下,得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。他们也对沪深��抡娼灰�的期现套利进行了研究,得到有重要市场价值的结果。��泄夭剂窒呃砺鄣难芯肯肿�在布林线相关理论的研究方面,我国的学者主要是对布林线理论框架加以分析,并提出该指标在我国证券市场的使用方法。邓传海���说明了布林线的科学严谨性,并介绍其在我国证券市场中的运用方法,以及其运用的局限性;祁神军,万清,张云波���以�吆筒剂窒呶;�竟ぞ呃磁卸稀⒃げ庀妹欧�地产周期波动及价格趋势,并证明�哂氩剂窒咦楹系姆康夭�芷诓ǘ�治黾�价格趋势预测的有效性。第�滦髀�
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