需要,限额将失去意义;四是未来市场预期以及特殊业务部门的战略地位等,对市场预期好或具有重要战略地位的行业、地区或部门可分配较大的限额;五是从业人员的经验和能力。以行业风险限额为例,有的国外银行采用两种方案来设置行业风险限额。一是根据行业规模设置;二是根据银行资本金大小设置。第一种方案主要考虑本行在该行业中的市场份额,该行业相对其他行业的重要性等。其中,对于国内行业,分析过去甑氖荩ㄐ幸档淖时窘稹⒄瘛⒁写钏健⑿幸档木W况等;对于国际性行业,分析过去甓园斯诺某隹谑荨⒈竟穸愿眯业的态度等。第二种方案主要按照行业的评级标准来进行。对于不同的行业评级,有不同的资本金对应比例。采用两种方案计算后,一般取其中较小者作为行业限额。对于银行的资金业务来说,为了监控市场风险,国外银行大多根据投资产品类型来组织和管理,比如固定收益类、权益类、外汇类、商品类等。对于复杂的产品,比如金融衍生类产品或结构类产品,可以单独分类,也可以按需要划分到相应的标的资产类里。对于每种资产类,可以有一个或多个交易组,而每个交易组下,则可以有一个或多个交易员。风险限额应该是对应于银行资金业务管理结构的,所以风险限额更确切地说应该是风险限额体系,横向来说是由不同的限额种类和指标组成,而纵向来说则是对应于资金业务的每个管理层次。在纵向分配中,总限额会依此分配到不同资产、不同交易组、和不同交易员,但这种分配不是简单的累计关系,只是从数量上来说是按照层次递减的。图以市场风险限额为例展示了一个业务单元中,各层级的限额使用情况。每个圆柱体代表~种限额仓甯叨榷杂ο薅畲笮。钌ú糠直硎鞠薅钍褂们榭觥C扛鼋灰坠台与交易员都有各自的限额,其中交易员使用了较多的个人限额,交易员用得少一些。韭塞銮望态堂壹娑亟±堂僮逾塞.国内处直羞堡复的匦隍腿堑筻堡塞践生担差堕筐要塞①由于组合的分散化效应,三个子部门饣憬灰住⒄善的限额之和可能大于整个部门的限额。
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