13?2014?2015?2016?2017?2018?2019Q12019Q22019Q32019Q4?100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%资料来源:Wind,中信证券研究部;(1)数据截至2019Q4;(2)类指数增强型策略的筛选标准包括:最近3年该基金和特定股票指数之间的年化跟踪误差均小于10%;最近4个季度披露的股票仓位均须在85%以上。管理规模前十的量化基金以指数增强型为主。截至2019年末,管理规模前十的公募量化产品管理规模合计797.4亿,包括8只指数增强型产品(包含1只类指数增强)、1只量化对冲型产品以及1只量化选股型产品。其中管理管理前三的产品分别为易方达上证50A、富国沪深300增强以及汇添富绝对收益策略A,对应的管理规模为197.4亿、119亿、95.6亿。机构投资基金代码?基金简称?投资策略类型?成立时间?者占比现任基金经理理规模(亿)(%)110003.OF易方达上证50指数A指数增强型2004-03-22197.418.4张胜记100038.OF富国沪深300增强指数增强型2009-12-16118.9564.1李笑薇,方旻000762.OF汇添富绝对收益策略A量化对冲型2017-03-1595.5732.1顾耀强,吴江宏000311.OF景顺长城沪深300增强指数增强型2013-10-2994.9344.5黎海威000478.OF建信中证500指数增强A指数增强型2014-01-2761.3024.4叶乐天161017.SZ富国中证500指数增强指数增强型2011-10-1258.9642.1徐幼华,李笑薇,方旻163407.SZ兴全沪深300指数增强A指数增强型2010-11-0251.6830.4申庆表5:管理规模前十的公募量化基金(加粗为相对2018年新进入,部分有主动选股策略的产品亦涵盖在内)2019Q4管
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