商业银行市场风险计量标准法

    银行用外汇进行的不重要的业务,不占用外汇头寸,可以免除资本需求,需要满足如下情况a)        它的外币业务,定义为所有外币净空头、净多头中的较多的一个,并且不超过标准资本定义的100%。b)       它的整个净开放头寸不超过标准资本(前面介绍的标准算法)的2%5.5    商品风险5.5.1       基本概念1.        商品是指在或可以在二级市场买卖的实物产品,如:贵金属(不包括黄金)、农产品和矿物(包括石油)等。5.5.2         测量商品风险的方法:到期阶梯法(Maturityladderapproach)1.        银行首先要用标准测量单位的方式表达出每一个商品的头寸,包括即期和远期的。传奇私服每个商品的净头寸按照当前的比例转换成本国货币。2.        第二步,为了捕获在时间段内的远期缺口和利率风险,匹配每个时间段内的空头和多头,得出资本需求。这个方法与利率风险到期法相似,不同商品的头寸被填入到期阶梯表中,物理交易放入第一个时间段内。每一个商品采用不同的到期阶梯。在每一个时间段内,空头和多头之和首先与即期价格相乘,然后与每个时间段内的延展率Spreadrate相乘。Table7Time-bandsandspreadrates Time-bandSpreadRate 0-1month1-3months3-6months6-12months1-2years2-3yearsover3years1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%3.        然后相近时间段内的剩余头寸向前扎差。但是,必须认识到在不同时间段内头寸这样的对冲是不精确的,向前扎差的净头寸需要额外增加0.6%的资本要求。向前扎差匹配的部分的资本需求按照上一段的描述计算。计算到最后会有净的多头或空头,需要15%的资本需求。具体见后面的举例。