信用评级指标分析法,无论是内部评级还是外部评级,都不可能像股票市场价格一样动态变化,而是相当长时间保持静态特征,这可能使得模型的分析结果不能及时反映借款人信用状况的变化【4】。1.2.4个人消费信贷信用风险及其管理1.2.4.1个人消费信贷信用风险特征1.风险存在的客观性有信贷活动就有信用风险。商业银行信贷活动的资金运动具有跨期性和多层渗透性,这决定了信用风险与其经营活动行影相随,贯穿于全过程,不以经营者的好恶为转移【5】。这个特性决定了个人消费信贷信用风险管理的必要性。2.风险发生的不确定性个人消费信贷信用风险的存在是一种随机现象,受个体各种不确定因素的支配和影响,风险何人、何时、何地、何种程度上发生或者不发生,都具有不确定性。这个特性决定了个人消费信贷信用风险管理的复杂性。3.风险因素的相关性个人消费信贷信用风险不仅与借款人自身相关,也与借款人相关交易方有关;不仅与商业银行内部管理相关,也与外部环境密切相连。这个特性决定了个人消费信用风险管理的广泛性,决定了对信用风险的分析应充分考虑整个社会经济活动的各个环节、各个层面、各个行为主体及其决策和行为【6】。4.收益分布的可偏性借款人违约的小概率事件以及贷款收益和损失的不对称,造成了信用风险概率分布的偏离。市场风险概率分布通常可假定为正态分布,因为市场价格波动(以及由此带来的投资损益)以期望值为中心,主要集中在相近两侧,远离期望值的极端情况很少发生,而信用风险则不同。个人消费信贷如果安全收回,银行取得正常的利息收益,但一旦转化为损失,则不仅没有收益,连本金都会失去。这种收益和损失不对称特征使得信用风险概率分布向左侧倾斜,并出现肥尾现象【J71。5.风险管理的可控性个人消费信贷信用风险虽不可杜绝,但可通过采取适当方法加以削弱或者转化,将风险控制在银行可承受的限度之内。这个特性为个人消费信贷信用风险管理的实施提供了理论依据。4一
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