部和合规管理部的相关意见出具评估意见和审批结果,审批通过后发起部门方可开展业务。Р特定评估程序:Р(一)发起部门应进行新产品的风险识别评估,在向风险管理部立项、申请及报备的同时提交新产品风险识别评估文档;Р(二)发起部门还应向风险管理部提交以下文档,由风险管理部评估风险:Р(1)拟定的新产品管理办法、操作规程等制度程序,以及风险防控措施;Р(2)业务运行方式和损益确认方式;Р(3)新产品估值模型开发文档和功能说明书,以及估值参数、市场数据选取方案等;Р(4)新产品限额申请方案及测算依据;Р(5)其他新产品审批所需文档。Р(三)风险管理部结合计划财务部和合规管理部的相关意见,从以下方面开展新产品风险评估,并将评估意见反馈发起部门:Р(1)制度完备性及风险控制充分性;Р(2)市场风险因子识别结果;Р(3)市场数据选取可行性;Р(4)模型合理性与有效性;Р(5)限额申请方案合理性。Р(四)发起部门根据风险管理部反馈意见对新产品制度流程、风险因子、估值模型、限额方案等内容进行完善。对评估意见存在异议的,可与风险管理部门沟通协商并达成最终意见。Р本行风险管理部根据新产品风险评估结果,形成风险识别结论、模型验证报告、限额管理方案等评估意见,提交风险控制委员会。风险控制委员会结合风险管理部对新产品的评估意见以及发起部门提交的新产品相关材料进行审核,提出最终审批意见。如审批通过,则发起部门可开展新产品交易;如审批未通过,发起部门可依据审批意见补充相关材料,再次发起申请。Р审批通过后180天仍未推出的,如需要推出,发起部门应向风险管理部提出原审批有效性确认函,由风险管理部确认原审批是否有效。如有效,则无需重新进行风险评估审批;如无效,则重新进行风险评估审批。Р第六章附则Р本办法由江苏江南农村商业银行股份有限公司负责解释,并随监管部门相关政策出台适时补充、修订与完善。Р本办法自发布之日起执行。
全文预览
