时间序列单位根检验

认为两序列非平稳。(2 )检验 LX 与 LM 的单整性; 解:经检验,可知两序列非平稳,对非平稳的序列进行差分,使得序列在 d次差分后平稳, d 次差分平稳的序列称为 d 阶单整;对两序列做单整性检验, R代码如下: dlx <-diff(LX, difference =1) dlm <-diff(LM, difference =1) adf.test(dlx); adf.test(dlm) 表三:差分序列的单位根检验结果表如表三所示,LX序列 2次差分后的序列,通过单位根检验,P值小于显著性水平 0.05 ,拒绝原假设,认为差分序列平稳,则序列为)2(I ,LM序列 3 次差分后的序列,通过了单位根检验,认为差分序列平稳,则该序列为)3(I 。(3 )对 LX 与 LM 序列进行格兰杰因果关系检验; 解:对两序列进行格兰杰因果关系检验,首先检验 LX是否是 LM的格兰杰原因, 原假设为 LX不是 LM的格兰杰原因,再次检验 LM是否为 LX的格兰杰原因,原假设为 LM不是 LX的格兰杰原因, R代码如下: grangertest(LX, LM, order =1);grangertest(LM, LX, order =1) grangertest(LX, LM, order =2);grangertest(LM, LX, order =2) 表四:格兰杰检验结果一览表两序列进在格兰杰检验结果表中,可看到滞后 2阶的格兰杰检验的 P值均大于显著性水平 0.05 ,均不能拒绝原假设,则认为:LX不是 LM的格兰杰原因,LM 也不是 LX 的格兰杰原因。而在滞后 1 阶时,存在单向的格兰杰因果关系。由于格兰杰检验的 P值小于显著性水平 0.05 ,拒绝原假设,即滞后 1阶时,LM是LX 的格兰杰原因,那么,说明在序列滞后 1阶时,中国的货物出口很大程度上受货物进口波动的影响。