时间序列分析——ARMA模型实验

.7140.000      .|.|      .|*|22-0.0590.12094.1500.000      .|.|      .|**|23-0.0110.21594.1660.000      .|.|      .*|.|24-0.032-0.17094.3010.000      .|*|      .*|.|250.088-0.13795.3030.000      .*|.|      .|.|26-0.105-0.03496.7600.000      .|*|      .*|.|270.077-0.11697.5620.000      .|.|      .*|.|28-0.054-0.17897.9670.000      .|.|      .|.|290.0100.03297.9820.000      .|*|      .|.|300.1020.03999.4570.000      .*|.|      .*|.|31-0.179-0.099104.060.000      .|.|      .|.|320.071-0.058104.790.000      .|.|      .*|.|330.031-0.066104.930.000      .*|.|      .*|.|34-0.089-0.144106.130.000      .|.|      .|*|350.0360.082106.320.000      .|*|      .*|.|360.105-0.102108.050.000Sdlm在滞后期24之后的季节ACF和PACF已衰减至零,下面对sdlm建立SARMA模型。3.2模型参数识别由表3.4sdlm的自相关图的自相关图可知,偏自相关系数在3阶后都落在两倍标准差的范围以内,即不显著异于零。自相关系数在1阶