时间序列分析实验报告(5)

plot x*t=1 forecast*t=2 l95*t=3 u95*t=3/overlay;Рsymbol1 c=black i=none v=star;Рsymbol2 c=red i=join v=none;Рsymbol3 c=green i=join v=none l=32;Рrun;Рproc arima data=b;Рidentify var=x crosscorr=y;Рestimate method=ml input=y plot;Рforecast lead=0 id=t out=out;Рproc arima data=out;Рidentify var=residual stationarity=(adf=2);Рrun;Рproc arima data=b;Рidentify var=x crosscorr=y;Рestimate method=ml input=y plot;Рforecast lead=5 id=t out=out;Рproc gplot data=out;Рplot x*t=1 forecast*t=2 l95*t=3 u95*t=3/overlay;Рsymbol1 c=black i=none v=star;Рsymbol2 c=red i=join v=none;Рsymbol3 c=green i=join v=none;Рrun;Р由上图可得,一阶查后该序列是一个平稳序列Р由上图可得,自相关1阶截尾,偏自相关拖尾,所以为MA(1)。Р由上图可得,P<0.05,拒绝原假设,是一个非白噪声序列。Р参数检验Р由上图可得P<0.0001,AIC=220.0835,SBC=221.6945,拒绝原假设,参数显著。Р由上图可得P>0.05,接受原假设,模型显著。Р由上图可得模型口径为Р x(t)=1-0.79518BР预测图