张金清金融风险管理总结计划

定性РРР(Р二)Р金融风险的Р客观性РРР(Р三)Р金融风险的Р主观性РРР(Р四)Р金融风险的Р叠加性和累积性РРР(Р五)Р金融风险中Р的消极性与积极性并存РРРР张金清金融风险管理总结计划Р张金清金融风险管理总结计划Р29 / 3229Р张金清金融风险管理总结计划РР三、金融风险的来源分析?1.?未来收益有可?能受金融变量变动影响的那局部资产组合的资金头寸?称为风险暴露?(riskexposure)?。?2.?金融风险来源?于风险暴露以及影响资产组合未来收益的金融变量变?РРР动的不确定性。РРР四、金融风险的经Р济结果分析РРРР?Р金融风险对微观Р经济的影响：РРРР?Р可能会给微观Р经济主体带来直接或潜在的经Р济损失；РРР?Р影响着投资者Р的预期收益；РРРР?Р增大了交易和Р经营管理本钱；РРРР?Р可能会降低部Р门生产率和资金利用率。РРРРР四、金融风险的经Р济结果分析(续)РРРР2.Р金融风险对宏Р观经济的影响：РРРР张金清金融风险管理总结计划Р张金清金融风险管理总结计划Р30 / 3230Р张金清金融风险管理总结计划РРР?Р可能会引起一国Р经济增长、消费水平和投资水平的下降；РРР?Р影响着一国的国Р际收支；РРРР?Р可能会造成产业Р结构不合理、社会生产力水平下降，甚至引起金РРРР融市场秩序混乱，Р对经济产生严重破坏；РРРР?Р对宏观经济政策Р的制定和实施产生重大影响。РРРРР五、金融风险与未Р预期损失、经济资本、监管资本РРРРР等概念之间的关系РР1.Р金融风险的经Р济资本：与金融机构实际承当的风险直接对应的、并随РР着机构实际承当的风险大小而变化的资本。РРР2.Р金融风险的监Р管资本：指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融Р张金清金融风险管理总结计划Р张金清金融风险管理总结计划Р31 / 3231Р张金清金融风险管理总结计划