画出时序图РРРРРР做单位根检验РРРРРРРРР存在单位根，对差分后后数据做分析，差分后数据是否平稳РРРРРРРРРРР确定模型?AR(3) MA(3)РРРРРРAR（ 1）前面的系数显着为?0，于是去掉?ar(1)РРРР建立模型，参数显着性检验通过，残差是否是白噪声РРРРРРРРРРР结果表明是白噪声序列，继续检验残差平方是否是自回归模型РРРРРР有自相关性，做?ARCH效应检验РРРР对话框选择?ARCH效应РРРРРР会发现有?ARCH效应，拒绝原假设（?H0: a1=a2=?=aq=0,即无条件异方差效应）РРРР多次尝试，对残差平方定阶，选择?7 阶（ PACF7阶截尾）РРРР参数太多，考虑?GARCH(1,1)模型РРРРРР把均值模型和方差模型联立一起考虑РРРРРР这里可以尝试?ARCH-M模型， TGARCH模型等РРРРРРР会发现均值模型里面?ar(2) 前面的系数显着为零，于是剔除?ar(2),?重新建模РРРРРРРРРРРDJPYt0.0676DJPYt 1Р)РРtРРht 0.0065 0.0428)tР2Р1Р0.9504ht 1РРРР画出残差的?QQ图РРРРРРРРР在方程的对话框里选择?forecast?，静态预测，便可模拟原始数据
全文预览
