�模型研究加拿大汇率波动,结果表明,���P投曰懵�波动风险的预测是有效的。���������肁��嗄P脱芯苛宋甯龉�业�并对不同阶数的���P徒�斜冉希�⑾諫���,�模型最能描述汇率的实际波动情况。�������虷�������】分析了汇率变化对进口商品的影响,结论表明,本国货币升值会降低本国产品在国际市场上的竞争力,进而减少公司未来现金流量,反之本国货币贬值会增加公司现金流量,汇率变化对公司现金流量的影响最终会导致公司价值波动。在国内,虽然��类模型进行汇率风险的预测和分析在国内的文献不多,但是也有不少学者做了相关研究,为企业和投资者规避汇率风险提供了参考依据,也拓宽了��模型的应用范围。戴晓枫,肖庆宪���【�恳���耆嗣�币兑美元日汇率为样本,建立��模型和���模型分别对汇率进行预测,并比较分析两个模型的预测结果。结果表明,两个模型的预测结果都是短期效果比长期效果好;再比较两个模型的长期效果,���模型要优于��合以上三点,���模型比��模型更适合进行人民币汇率的预测。任兆璋,宁忠忠���闭把人民币��无本金交割远期交易�懵首魑H嗣癖一懵�宽尾特征和波动群集性,说明对人民币升值或贬值的预期的群体性效应,因而会维持较长的时间。因此政策上在保持人民币汇率基本稳定的前提下,应该适当增加人民币波动幅度,使得人民币汇率更具有弹性。王佳妮,李文浩���【�就���P褪欠衲芄惶峁┙虾玫牟ǘ�试げ庹庖晃侍饨�惺抵ぱ芯浚�恼略诼�述了波动率的常用模型和衡量指标后,以��~��年欧元、日元、英镑和澳元些学者的研究。池启水,刘晓雪闱���以��年���罩����月�业利润最大化。模型;从对预测的汇率来看,���模型预测的汇率与实际汇率更贴近。综等四种外币兑美元的收市价为样本,分别计算其日对数收益率,然后利用自回归条件异方差效应,而且,���模型拟合程度很差,这不同于另外一�����
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