(F-statistic)Р0.918341Р(5)、自相关检验Рi利用图示法来进行检验Р由上图不可以判断是否存在自相关,因为散点图中没有明确呈现出线性相关关系。Р对该模型进行最小二乘估计得到DW值约为1.04,给定显著性水平=0.05,查Durbin-Watson表,n=12, ,得下限临界值dL=0.812,上限临界值dРu=1.579,因为dL=0.812<d=1.04< du=1.579, 所以不能确定是否存在一阶自相关。Рii运用广义差分法对模型进行修正:Р由DW=1.04,根据=1-DW/2,计算出=0.48。运用eviews软件,设置三个新变量Р通过对这三个变量进行ols估计,得到Р+uР (2.8500) (25.55) (-3.8921)Р=0.9940 F=657.72 DW=1.7273Р因为du=1.579<d=1.7273< 4-du=2.421,所以不存在自相关。Рiii推倒过程:Р 通过自相关检验,得知模型中u可能存在自相关,不符合古典假定。但可以构造,其中服从古典假定。Р Р代换得到:Р即:Р说明虽然对原模型进行了修正,但是系数的经济意义没有变化。其中,表示GDP每增加一单位社会商品零售总额也随之增加0.4436单位;表示物价指数每增加一单位商品零售总额减少28.2472单位。Р六、模型评价Р 通过对模型进行多重共线性的检验,舍去了流通中的货币量,只保留了全社会商品零售总额与物价指数两个变量,然后通过自相关检验对模型进行进一步修正,最后得到模型:Р(2.8500) (25.55) (-3.8921)Р=0.9940 F=657.72 DW=1.7273Р其中Р模型的缺点:解释变量X3和X1存在多重共线性,而且在后面的异方差和自相关检验中有一定的影响,但是在可以容忍的范围内。此外,模型中同时存在X1和X3时的可决系数比只有X1时更大;只有X1时
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