率,年利率为 i。当年利率 i 为何值时,投资者认为这两个项目收益相当? p.359 18-1 .为什么巨灾风险不能完全通过保险和再保险来应对? 18-4 .巨灾风险是否可以完全由市场来管理?为什么? 吴岚书 p.82 5-7 .随机变量 U 的矩母函数为: M U(t)=(1?2t) ?9,0<t< 12 (1) 用矩母函数计算 U 的均值和方差。(2) 用正态函数近似计算γ 0.0 5和γ 0.0 1 ,其中γε为满足 P(U>γε)=ε的解。(3) 根据你所掌握的分布函数和矩母函数的信息,确定 U 的分布函数并重新计算γ 0.0 5和γ 0.0 1。 5-9 . 某火灾保险公司承保了 160 幢建筑物的火灾保险, 其保险金额如下所示: 保险金额保险合同数 10 000 80 20 000 35 30 000 25 50 000 15 100 0005 风险管理复习题?6?假设每幢建筑物一年内最多只发生一次火灾, 概率为 0.04 , 再设每幢建筑物的损失变量相互独立,发生损失时的损失额服从 0 到最高保险金额之间的均匀分布。记 N 为一年内保险人的总赔款次数, S 为总赔款额。(1) 计算 N 的均值和方差。(2) 计算 S 的均值和方差。(3) 如果保险人要使承保后总赔款额超过所收保费的概率不超过 1% , 计算安全附加保费率。( 用正态分布近似) 5-10 .某寿险公司向 2 300 名客户售出一年期短期寿险合同,如下所示: 类别保险金额( 单位化) 死亡概率保单数目 11 0.10 500 22 0.02 500 33 0.02 300 42 0.10 500 53 0.10 500 该寿险公司作为直接保险人,决定将每份保单超过 1 的损失进行再保险。若再保险人希望收集足够的保费满足实际损失额超过再保费总额的概率不超过 5% , 试确定再保险人的安全附加保费率。
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