企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法(银监发96号附件)定义及计算公式一览表

1附注_Ⅴ_[1.6A]12*自有固定资产比例自有固定资产/资本总额资产负债表G01_[17.C]/资本充足率汇总表G41_[1.A+5.A-6.6.A]≤20%13*短期证券投资比例短期证券投资/资本总额有价证券及投资情况表G31_[1.A+2.A]/资本充足率汇总表G41_[1.A+5.A-6.6.A]≤40%14*长期投资比例长期投资/资本总额有价证券及投资情况表G31_[1.D+2.D]/资本充足率汇总表G41_[1.A+5.A-6.6.A]≤30%15*拆入资金比例(同业拆入+卖出回购款项)/资本总额资产负债表G01_[30.C+31.C]/资本充足率汇总表G41_[1.A+5.A-6.6.A]≤100%16*担保比例(等同于贷款的授信业务-保证金-银行存单-国债)/资本总额表外加权风险资产计算表G43_[1.A-1.E-1.F-1.G]/资本充足率汇总表G41_[1.A+5.A-6.6.A]≤100%注:1.关于数据来源公式的说明:公式中对数据来源的定位由表号+行列标识确定,如G11_II[1.C],表示取自G11表第II部分1.行C列的数据。2.有关指标计算中涉及平均值时应采取简单算术平均法。公式为:a(平均)=(年初+期末)/2。3.有关指标计算中涉及的折年系数表示12/n,其中12是指一年月份数,n是指指标计算当期的月份数。4.短期证券投资按有价证券及投资交易账户账面价值填列,长期投资按有价证券及投资银行账户账面价值填列。5.最大一家客户授信总额数据来源于G14授信集中情况表第I部分(财务公司填报该部分按单一客户填列)。6.非现场监管信息系统包括但不限于本表所示指标,财务公司应按银监发[2006]75号文要求填报非现场监管报表相关数据和指标。7.个别财务公司尚存的向中央银行借款也纳入拆入资金比例考核。8.本表带*号的指标为财务公司监控指标,其余为监测指标。