同质性预期Р E 市场上存在可以无限借贷的无风险资产Р5.下列哪些是马科维茨资产组合理论的假设(ABD)Р A投资者是风险厌恶的理性人Р B 投资者用均值衡量收益,用方差衡量风险Р C 市场上存在可以无限借贷的无风险资产Р D 市场是有效的、无摩擦的Р E 允许卖空风险资产Р6.对一个投资者而言,最优的资产组合(A B D E)Р A 一定包含在投资者的效用曲线上Р B 一定位于效率边界上Р C 一定是效率边界上的最小方差点Р D 一定不在最小方差曲线的下半部分Р E 一定位于可行集的边缘上Р7.资本资产定价模型是下列哪些经济学家提出的(ABD)РA 威廉·夏普РB 约翰·林特纳РC 马科维茨РD 简·莫森РE斯蒂芬·罗斯Р8.假设有三种证券,其中存在无风险套利机会的有:(ABCE)Р证券iР(%)Р1Р13Р0.9Р2Р21Р3.0Р3Р11Р1.8РAР证券iР(%)Р1Р10Р0.9Р2Р20Р3.0Р3Р12Р1.8РBР证券iР(%)Р1Р15Р0.9Р2Р21Р3.0Р3Р12Р1.8РCР证券iР(%)Р1Р11.6Р0.9Р2Р20Р3.0Р3Р15.2Р1.8РDР证券iР(%)Р1Р12.4Р0.9Р2Р19.8Р3.0Р3Р12Р1.8РEР 9.关于因素模型,下列说法正确的是(A C)РE A 单因素模型中所有风险资产的收益只受一个相同因素影响РE B 单因素模型中每种风险资产的收益分别受一个不同因素影响РE C 多因素模型中所有风险资产受多个因素共同影响РE D 多因素模型中每种风险资产各受一个不同因素的影响РE E 以上说法都不对Р10.下列式子中表示风险资产组合风险的是(B D E)РEAEРEB РEC РED РEE Р三、名词解释Р1.风险Р风险是指,一个事件未来演进的所有结果和每种结果发生的概率已知,但事先无法确定哪种结果会出现的情况。
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