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外汇资金管理系统简介FMS简介课程实例

上传者:科技星球 |  格式:pptx  |  页数:38 |  大小:2388KB

文档介绍
外汇资金管理系统简介2交易员各项额度讯息分行/客户询价讯息分行/客户议价讯息分行/客户成交讯息总分行交易仓位讯息分行成交讯息(交割用)Star外汇资金管理系统(前中)仓位监控/损益分析/风险控制Interbank交易交易中心银行内部网路外汇总分行交易管理系统(总行端)其他外部资讯源…国结系统核心系统外汇总分行交易管理系统(Star外汇资金交易管理方案外汇总分行交易管理系统(Star外汇资金管理系统(后台)账务处理外汇成交数据外汇账务处理数据CFETSCSTP数据源外汇成交数据现汇、远汇、掉期银行内部其他相关系统外币资金管理系统(Star外汇系统基础架构最小管理单位:投资组合用户账号角色设置:业务分离管理员投资组合管理用户权限及流程管理静态/动态数据管理前台中台后台交易风控5FMS支持的交易品种外汇即期零售收益外汇远期择期交易事件处理外汇掉期货币掉期/IRS拆借/存款期权结售汇管理VNS提前支取管理代客交易平盘交易注销违约展期提前交割结售汇标准报表贵金属拆借组合策略Straddle/RRNDFFRA6外汇资金管理流程报表查询中台交易发起交易执行后台交割市场行情实时即期成交数据货币经纪公司远掉期报价交易流程管理交易查询交易入系统市场风险信用风险流动性风险交易对手风险MTM损益分析限额监控压力测试VaR现金流分析授信监控敞口分析敞口监控停损监控汇率利率前台试算器操作风险DV01监控后台账务处理根据客户的作业流程提供完善的审批流程,允许灵活配置确认层级,依据需要可手工审批或自动审批。外汇资金后台系统针对SWIFT报文的特殊格式要求,可弹性配置所有的报文,以及设定每一个域值的定义。依照国际会计标准的核算原则,处理外汇金融资产交易。会计分录完全参数化管理,可根据需求灵活配置。外汇资金后台系统提供资产的公允价值计量分析:拆借计提、外汇估值、敞口汇兑损益计算,且能够关联产生相关报表。

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