天的股票价格、每月的货币供应量、每季度的GDP、每年用于表示通货膨胀率的GDP平减指数等。Р5Р在分析时间序列数据时,应注意以下几点:? (1)在利用时间序列数据回归模型时,各变量数据的频率应该是相同的;? (2)不同时间的样本点之间的可比性问题;? (3)使用时间序列数据回归模型时,往往会导致模型随机误差项产生序列相关;? (4)使用时间序列数据回归模型时应特别注意数据序列的平稳性问题。Р6Р横截面数据(Cross-sectional data)? 是指对变量在某一时点上收集的数据的集合,例如,某一时间点上海证券交易所所有股票的收益率,2004年世界上发展中国家的外汇储备等。?平行数据(Panel data)? 是指多个个体同样变量的时间序列数据按照一定顺序排列得到的集合,例如30家蓝筹股过去3年每日的收盘价。Р7Р2.金融数据的特点? 与一般宏观经济数据相比,金融数据在频率、准确性、周期性等方面具有自己特有的性质:? (1)金融数据可以更频繁地观察到,可用于计量分析的数据观测值个数可以成千上万,数量十分巨大;? (2)金融数据一般都能在交易时准确记录下来;? (3)金融数据一般也是不平稳的,但难以区分金融数据序列的随机游走、趋势以及其他的一些特征。Р8Р3.金融数据的主要来源?政府部门和国际组织的出版物及网站?专业信息数据公司,?抽样调查Р9Р第二节金融计量学软件简介Р一、金融计量学主要软件简介?1.金融计量分析的主要任务?从反映金融问题的大量数据中提取和归纳金融问题的客观规律性,进行解释和预测,为金融政策和金融实践提供依据。? 为此,必须合理、科学地组织管理大量的数据信息,并用计量经济学或金融计量学的方法对这些数据进行一系列复杂的数值计算处理。Р10Р2.分类(按操作的互动性与否分为)?菜单模式,如Microfit?命令行模式,如Eviews?及介于二者之间的中间模式
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