摆脱对外部评级及对当局建议指标的依赖。4.监管对象主要还是商业银行。在金融国际化大趋势下,银行百货公司不断涌现、非银行金融机构和非银行金融业务不断攀升,因此新协议的作用空间还是非常有限的。巴塞尔协议II的不足之处(四点)一场席卷全球的金融危机暴露了监管体系的很多不足,对金融监管制度的有效性提出了重大挑战。危机之后各方展开了深入的讨论,探索如何改进新巴塞尔协议(巴塞尔协议II),构建更完善的监管框架。很快,各方就宏观审慎、逆周期、风险的识别和准确计量等方面进行监管改革达成了共识,形成了巴塞尔协议III监管框架,作为对巴塞尔协议II的补充。巴塞尔协议III产生的原因巴塞尔协议III的主要内容(1、2、3)1、提高资本充足率要求:对核心一级资本、一级资本充足率的最低要求有所提高,引入了留存资本,提高银行吸收经济衰退时期损失的能力,建立于信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间。2、严格资本扣除限制:对少数股权、商誉、递延税资产、金融机构普通股的非并表投资。债务工具和其他投资性资产的为实现收益、拨备额与与其亏损、固定收益养老基金资产和负载等计入资本的要求有所改变。3、扩大风险资产覆盖范围:提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求,增加压力状态下的风险价值,提高交易业务的资本要求,提高场外衍生品交易(OTCderivatives)和证券融资业务(SFTS)R)的资本要求等。4、引入杠杆率:为弥补资本充足率要求下无法反映表内外总资产的扩张情况的不足,减少对资产通过加权系数转换后计算资本要求所带来的漏洞,推出了杠杆率,并逐步将其纳入第一支柱。5、加强流动性管理,降低银行体系的流动性风险,引入了流动性监管指标,包括流动性覆盖率和净稳定资产比率。同时,巴塞尔委员会提出了其他辅助监测工具,包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具等。巴塞尔协议III的主要内容(4、5)
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