金融风险管理教学课件-第12章 巴塞尔协议III

Р5Р巴塞尔协议III对大额风险暴露的监管Р6Р巴塞尔协议III的宏观审慎监管Р7Р巴塞尔协议III对系统重要性金融机构的监管Р8РР© 2015-2020Р12.1 巴塞尔协议概述Р巴塞尔资本协议（以下简称“巴塞尔协议”）综合反映银行业面临的各种风险，促使银行业强化风险管理意识和能力，增强银行体系的流动性安全性，也为全球银行业提供了一个统一的标准的公平竞争环境，现以成为全球最具影响力的银行业监管标准。РРР1988年7月15日?建立了以加权方式衡量银行的表内外风险的资本充足率的标准?资本及资本金/风险资产比率Р巴塞尔协议IР2004年6月?扩大风险定义为信用风险、市场风险和操作风险的各种因素?三大支柱РР2010年12月?对市场风险框架的改进?对流动性覆盖率指标的大幅修订?杠杆率风险暴露计算方法的细化РР巴塞尔协议IIР巴塞尔协议IIIРР© 2015-2020Р12.1 巴塞尔协议概述Р图12-1 《巴塞尔协议Ⅱ》的结构图РР© 2015-2020Р12.1 巴塞尔协议概述Р图12-2 巴塞尔协议III的监管框架РР© 2015-2020Р12.1 巴塞尔协议概述Р巴塞尔协议III的监管框架РРР监管结构РР计量方法Р调整VaR模型РР对冲和风险分散化РР强化标准法和内部模型法的联系РР流动性监管РРР© 2015-2020Р12.1 巴塞尔协议概述Р巴塞尔协议III的核心内容与实施计划РР© 2015-2020Р12.2 巴塞尔协议III对信用风险的监管РР标准法对信用风险的度量РР内部评级法对信用风险的度量РР© 2015-2020Р12.2 巴塞尔协议III对信用风险的监管Р标准法对信用风险的度量Р适当调整信贷分类РРР主权贷款Р公营机构贷款Р多边发展银行Р银行贷款Р工商贷款Р巴塞尔协议IIIР证券公司贷款Р高风险贷款Р补充贷款种类РРР信用风险监管