084997。对样本量为18,两个解释变量的模型,5%显著水平,查DW统计表可知,dl=1.046,du=1.535,dl<DW<du,根据DW检验决策规则,不能判定是否有自相关。Р综上所述,我们结合散点图检验法和DW检验方法,最后确定上述模型存在自相关,接下来用广义差分法对其进行调整。Р3.广义差分法Р由模型可得残差序列et,使用et进行滞后一期的自回归,可得以下方程:Рet^=0.4247et-1Р由上式可得,ρ^=1.0705,对原模型进行广义差分,得到广义差分方程:Рyt-0.4247yt-1=β11-0.4247+β2x3-0.4247x3t-1+β3x4-0.4247x4t-1+vtР对上市的广义差分方程进行回归,得到方程输出结果为:Рyt^*=164.47+0.0043x3*-0.00024x4*Р Se=(4.880251) (0.000572) (0.000132)Р T=(33.7008) (7.521065) (-1.823088)РR2=0.802153 F=28.3 DW=1.208Р由于使用了广义差分法,样本容量减少了1,为17个。查1%显著水平的DW统计表可知dl=0.772,du=1.255,模型中的DW值介于两者中间,仍不能确定是否存在自相关。下面用德宾两步法来消除自相关。Р4.德宾两步法Р第一步,将式子Рyt=β11-ρ+β2x3-ρβ2x3t-1+ρx3t-1+β3x4-ρβ3x4t-1+ρx4t-1+vtР作为一个多元回归模型,使用普通最小二乘法估计其参数。把y(t-1)的回归系数看做ρ的一个估计值,它是一个有偏,一致估计。如下表所示:Р所以,ρ=0.7153Р第二步,利用估计的ρ值进行广义差分。求得序列yt*=yt-ρ^yt-1,xt*=xt-ρ^xt-1,然后使用OLS法对广义差分方程估计参数,求得最佳线性无偏估计量,如下表所示:
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