时8个项目近20年的到期利润率时间序列(附录三表1),以及项目相互影响下的到期利润率时间序列(附录三表2),以及各自的标准差(附录三表3、表4)。Р对附录三表1、表二中的数据进行分析并利用数学软件MATLAB进行正态分布判断的处理(源程序见附录三表5)。Р5.1.2相关定义Р今后五年的到期利润率为该正态分布的期望值。Р未来五年的风险损失率用往年数据利润率的标准差来衡量。Р5.1.3到期利润率表示Р观察到项目1近20年的利润率数据与正态分布相近,猜想项目1的历年利润率服从正态分布。Р通过MATLAB对猜想进行检验,得到项目1的历年利润率服从正态分布。Р由正态分布的公式:Р得到到期利润率,即期望值μ。Р5.1.4风险损失率表示Р对于风险损失率,假如一个公司对市场上的一些项目进行投资,他所期望的利润为α,而实际上的利润与α出现偏差,不论是小于α,还是大于α,均认为是投资的风险,而不单单只考虑公司亏本的这种情况。Р因此,衡量风险的标准应为实际值与期望值距离的大小,即用往年数据利润率的标准差来衡量未来五年项目投资风险率。Р5.2模型二的求解Р运用MATLAB求解今后五年各项目独立投资及项目之间相互影响下的投资的到期利润率,运用excel求出对应的风险损失率,结果如下表:Р表四:今后五年各项目独立投资的到期利润率和风险损失率Р 表五:今后五年项目之间相互影响下的投资的到期利润率和风险损失率Р问题三的解答Р6.1模型三的建立Р6.1.1确定目标函数Р由问题分析可知,问题三与问题一拥有相同的目标函数,即第五年末所得最大利润值。Р由此可得第三问的目标函数为:Рmax Р6.1.2确定约束条件Р由于项目的回收年限不变,所以项目j在第i年末的到期本利仍为:Р但因为存在项目之间的相互影响,所以我们对的取值做如下规定:Р Р Р Р由于存在资金捐赠,对于此时第i年末拥有的本利和与第i+1年年初可用于
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