比结果。流动性风险管理流动性风险指银行无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险。流动性风险分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险主要指商业银行无法有效满足资金需求的风险;而市场流动性风险主要指商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。管理银行流动性风险的方法多种,可以通过系统或外连的方式对流动性风险实现比例管理,缺口管理,流动性情景压力测试等方法,为调整和控制全行的流动性缺口和期限错配状况提供决策依据,以最小的成本及时满足客户预期和非预期的资金需求。流动性比率管理所衡量与监控的比率指标包括但不局限于以下:监管流动性比率(分本外币)、核心负债比率、流动性缺口比率(分本外币)、超额备付金比率(分本外币)、人民币存贷比、外币存贷比、一定期限内合约到期之资产负债比等。系统应能识别前十大资金来源,并生成资金来源集中度、及资金来源集中度指标等。流动性缺口分析系统支持基于本息合计的流动性缺口计算;默认的流动性缺口及累计缺口计算需要包括所有资产负债项目,并支持自定义的细分项目归类。压力测试系统可支持按照银监会监管要求,进行压力测试场景设计,设定不同的压力假设条件,通过配置参数进行压力测试。压力测试的情景设定应满足银监会的压力测试情景要求,并允许招标人自定义场景。可以根据银行应急预案,测试应急计划对流动性危机的缓释效果。压力测试的结果能支持按币种、机构、资产负债项目、期限区间等维度观察承压项的变化趋势。未来现金流预测通过对银行资金来源与运用的预测以及资金结构的分析对来未来流动性的需求做出预测,以帮助招标人进行流动性风险计量,制定有效的管理计划。利率风险管理资产负债管理聚焦于银行账簿的利率风险管理,在市场变化情况下,银行通过衡量和管理利率风险,实现银行账簿收益(即净利差)的稳定,实现净利息收入(NII)的稳定。利率风险管理内容如下:
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