的影响; Р(二)我社在确定资产流动性组合时应避免资产组合在资产类别、交易对手、行业、市场、地域等方面承受过度的市场风险及其他风险;Р(三)我社应定期监测交易对手和自身的偿债能力指标状况,相关指标显示交易对手偿债能力下降时,要及时调整对交易对手的融资授信额度;相关指标显示自身偿债能力下降时,需要及时调整资产负债结构,提高债务清偿能力;Р(四)我社应加强未提取的贷款承诺、信用证、保函、银行承兑汇票等或有资产与或有负债管理,监测相关客户信用状况、偿债能力和财务状况,了解商业银行因履约事项可能发生的垫款和客户可提取的贷款承诺带来的流动性需求,并纳入流动性缺口管理。商业银行应将为应对声誉风险而对交易对手给予超过合约义务的支付所产生的流动性需求一并纳入流动性缺口管理;Р(五)我社应关注负债的稳定性。Р1、应通过提高核心负债占总负债的比重,提高流动性来源的稳定性,并减少对波动较大的债务的依赖。Р2、应通过优质服务建立与资金提供者的关系,并持续关注大额资金提供者的风险状况,定期监测大额资金提供者(如最大十户存款客户)及融资提供者在本行存款的情况,并制定存款(或融资)集中度触发比率以及当存款(或融资)集中度达到触发比率时所必须采取的应急措施。Р第十九条发行股票和债券等是补充中长期流动性的重要手段,有助于改善期限结构错配状况。Р第二十条现金流量管理是识别、计量和监测流动性风险的一种重要工具,通过计量、监测、控制现金流量和期限错配情况,发现融资缺口和防止过度依赖短期流动性供给。Р第二十一条财务会计部门将表内外业务可能产生的未来现金按照一定方法分别计入特定期间的现金流入和现金流出,以现金流入减现金流出取得现金流期限错配净额,并通过累计方式计算年度或季度(月)的现金流错配净额。相关部门及机构应采取有效措施,每日提前预测大额头寸的净流入或流出,合理调度资金、满足日常的支付结算需要,防止出现头寸红字。
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