年到2012年,利率持续性走低,兴业银行自己的利率敏感性缺口并没有变为负值,反而正值的趋势越来越大。至2010年年底开始,中国人名银行开始小幅调高了我国的基准利率,参照利率敏感性缺口模型的原理,利率上升,商业银行的利率敏感性缺口应该相应的保持为正值,只有这样商业银行才能从其中获取额外的盈利。至2012年,中国人民银行下调了我国的基准利率,直至此时,兴业银行的利率敏感性缺口才得到减少,但这一正的缺口的还是依然存在,兴业银行面临的利率风险依然很大。近些年兴业银行缺口变化最大的年限集中在一年至五年的资产和负债之中,说明在现阶段的贷款市场中,中长期贷款更受大家青睐,存款市场中短期存款受大家欢迎。不难发现,兴业银行总体还是面临着比较高的利率风险,而通过下调市场的基准利率对商业银行的发展造成不良影响。Р 三、利率风险管理对策与建议Р 针对以上的理论和实证分析,我们可以提出相关建议:首先,我国必须完善我国的利率风险管理机制和加快建设银行风险管理信息系统;其次,我国必须加强对银行的利率风险监管;最后,我国还需要加速高素质利率管理队伍的建设,完善产品定价体系,扩大中间业务和表外收入,拓宽商业银行收益来源。总之,利率市场化的形成对我国商业银行十分必要,对商业银行的发展意义深远。当然利率市场化进程肯定不是一帆风顺,我国要坚定金融业改革和开放,争取早日实现中国利率市场化。Р 参考文献: Р [1]高蓉蓉.商业银行利率风险度量方法概述[J].科技创新导报,2009(1):189~190. Р [2]邓然.我国商业银行利率风险研究[J].金融理论与实践,2008,(2):72-73. Р 作者简介:蒋忠炳(1989- ),男,汉族,江苏丹阳人,金融硕士,单位:南京财经大学金融学院,研究方向:国际金融;高鹏远(1989- ),男,汉族,江苏淮安人,金融硕士,单位:南京财经大学金融学院,研究方向:国际金融
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