以及有效前沿的动态Р调整问题,并对基于离差的,上下模糊可能性,加权可能性等问题建立有效组Р合模型及其算法求解。齐岳12在多目标投资组合管理和计算有效曲面上进行了突Р破和创新。严应超和张传新运用多目标投资组合模型和马科维茨的模型对比,Р利用债券和股票这两个的投资组合也仅是把风险的相反数和收益一起求其最大Р化,实际运用中并非如此简单。胡支军研究了证券组合投资决策模型,在前人Р的基础上,我认为他的研究中比较有特色的就是在算法设计中引入优秀抗体集Р演化操作,搜集和更新进化中的最优解,以及建立能增强群体多样性及具有较Р强整体、局部、并行搜索能力的免疫操作,从多方位搜索最优解。董小平研究Р了资产投资的多目标规划模型,作者假设使决策者满意的非劣解称为模型的最Р终解,其文中对于双目标运用的算法是将某一目标选为主目标,把其他目标转Р化为约束条件,从而转化为单目标进行求解。赵玉梅和陈华友13 研究了证券组Р合投资的多目标区间数线性规划模型,引入了收益风险偏好参数和优化水平参Р数,投资者可以根据喜好程度和金融市场的客观情况,适当估计这两个参数,Р从而得到响应情况下的有效投资方案,使投资更具柔性,更接近现实情况,其Р文章的一大特点就是运用了两目标的区间数线性规划模型。Р以上这些研究大多是针对证券市场少数几个资产的投资组合模型计算或者Р多目标投资组合模型介绍,但是对于家庭理财选择的证券组合研究也多是计算Р出具体投资比例,在实际应用中的效果不尽如人意;对于家庭理财中多个市场Р投资产品的组合模型建立和求解也很少,而随着我国家庭理财需求的增长,投Р资环境等各方面的变化对于家庭理财的投资方向的探讨有很强的实践意义。Р12Р13Р?Р齐岳.投资组合管理[M].北京:经济科学出版社,2007Р赵玉梅和陈华友. 证券组合投资的多目标区间数线性规划模型[J]. 运筹与管Р理,2006,15(2):124-127Р5
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