商业银行信贷风险计量模型应用研究1704

,则能够相对准确地计量出信贷资产价值的波动程度,而且既可以计量一种信贷资产的风险度,亦可计量多种信贷资产的组合风险度,具有较强的可操作性;KMV模型只有在计量样本数足够多的信贷资产组合的价值波动程度的时候,才比较准确和可行｡Р Р 参考文献: Р [1]茆诗松,王静龙.统计手册[M].北京:科学出版社,2003. Р [2]P.Jorion,“Risk:Measuring the Risk in Value at Risk”, Financial Analysts Journal, November/December 1996. Р [3]M.Carey,“Credit Risk in Private Debt Portfolios”,Journal of Fi-nance, vol.53, August 1998. Р [4]Y.John Campbell,W.Andrew Lo,A.Craig Mackinlay,The Econo-metrics of Financial Markets, Princeton University Press,1997. Р [5]J.Edwin Elton,J.Marin Gruber,Modern Portfolio Theory And Invest-ment Analysis,Fifth Edition,John Wiley & Sons,Inc.,1995. Р [6]庄毓敏.商业银行业务与经营[M].北京:中国人民大学出版社,1999. Р [7]章彰.商业银行信用风险管理——兼论巴塞尔新资本协议[M].北京:中国人民大学出版社,2002. Р [8]张淼.商业银行信贷风险管理——模型､方法与建议[M].上海:上海财经大学出版社,2005. Р [9]施兵超,杨文泽.金融风险管理[M].上海:上海财经大学出版社,2003.