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统计与R软件论文

上传者:菩提 |  格式:doc  |  页数:17 |  大小:331KB

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出,X4的t检验不通过,继续做逐步回归。РStart: AIC=272.6РY ~ X2 + X3 + X4Р Df Sum of Sq RSS AICР<none> 11138540 272.60Р- X4 1 2578006 13716547 274.77Р- X2 1 3668241 14806781 276.30Р- X3 1 20853773 31992313 291.70Р由以上运算结果可以看出,如果删去变量X4,AIC的值会从272.60增加到274.77,是增加的最少的,根据AIC准则,应该再去掉变量X4。РCall:Рlm(formula = Y ~ X2 + X3, data = y)РResiduals:Р Min 1Q Median 3Q Max Р-2464.0 -295.6 -119.9 236.5 1544.1 РCoefficients:Р Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Р(Intercept) -3.976e+03 7.499e+02 -5.302 5.85e-05 ***РX2 1.156e-01 1.580e-02 7.320 1.20e-06 ***РX3 3.478e-01 6.166e-02 5.641 2.93e-05 ***Р---РSignif.codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘’ 1РResidual standard error: 898.3 on 17 degrees of freedomРMultiple R-squared: 0.9994, Adjusted R-squared: 0.9993 РF-statistic: 1.335e+04 on 2 and 17 DF, p-value: < 2.2e-16

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