edР0.998776Р S.D. dependent varР2512.131РS.E. of regressionР87.87969Р Akaike info criterionР12.03314РSum squared residР108119.8Р Schwarz criterionР12.33186РLog likelihoodР-114.3314Р F-statisticР3102.411РDurbin-Watson statР1.919746Р Prob(F-statistic)Р0.000000Р1)、判断该回归模型中是否存在多重共线形?(1分)说明理由(2分)Р答:可以判断该回归模型中存在多重共线性,因为方程总体线性的F检验非常显著,但是解释变量X1(生铁产量)和X5(铁路运输量)的t检验不显著。Р2)、一般用什么方法来检验多重共线性的存在?(2分)如何检验多重共线性的范围?(2分)Р答:检验多重共线性的方法有简单相关系数法和综合统计检验法,检验多重共线性范围的方法有判定系数检验法和逐步回归法Р3)、如果要检验模型中是否存在异方差性,可以采用哪些方法?(3分)Р答:检验异方差性的方法主要有:图示法、帕克-戈里瑟检验、G-Q检验和White检验Р4、设联立方程模型为:Р Р Р其中,M为货币供给量,Y为国内生产总值,P为价格指数。Р1)、指出模型中的内生变量、外生变量、前定变量(3分)Р答:模型中的内生变量为、,外生变量为,前定变量为、Р2)、写出简化式模型(3分)Р答:模型的结构式形式为Р -=NР从而其简化式形式为Р Р3)、根据识别的定义判断模型的识别性(4分)Р答:模型包含2个内生变量:M、Y;2个前定变量:P、,因此g=2,k=2。第一个方程Р,,因此第一个方程恰好识别;第二个方程中,,,因此第二个方程也是恰好识别的。
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