T t t t DEBT DEBT GDP GDP B B v ??? ?? ? ?利用最小二乘估计,得到系数。 3. 对于模型 tttuXBBY??? 21 (1) 存在下列形式的异方差: 32) var( ttXu??,我们可以在(1) 式左右两端同时除以 3tX ,可得tt tt t tt ttt tvX XBX B X uX XBX BX Y?????? 3 23 1 33 23 131 1 (2) 其中 3t ttX uv?代表误差修正项,可以证明 2323331) var( 1) var( ) var( ?????? tt ttt ttXX uXX uv 即tv 满足同方差的假定,对(2) 式使用 OLS ,即可得到相应的估计量。 4.(1 )由于虚拟变量引入不当导致线性回归模型出现完全的多重共线性,模型参数无法估计的情况。(2)D=(1,男性);(0,女性)或 D=(0,男性);(1,女性) (3) y=a 0 +a 1 T+a 2 D+?; y=a 0 +a 1 T+a 2 DT+ ?; y=a 0 +a 1 T+ a 2D +a 3 DT+ ?四、问答题( 6分+9分=15 分) 1.参见教材,共六条假设,每条 1分。 2、参数估计方差扩大,参数估计不稳定甚至符号异常,模型无效; 可通过删减解释变量,差分变量,增加样本容量,先验信息约束,逐步回归等方法解决.
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