Stata面板数据的统计分析

′ [Var(b)-Var(B)]-1(b-B) ~ x2(k) Hausman 统计量服从自由度为 k的χ2分布。当H 大于一定显著水平的临界值时, 我们就认为模型中存在固定效应,从而选用固定效应模型,否则选用随机效应模型如果 hausman 检验值为负,说明的模型设定有问题,导致 Hausman 检验的基本假设得不到满足,遗漏变量的问题,或者某些变量是非平稳等等可以改用 hausman 检验的其他形式: hausman fe, sigmaless 面板模型异方差和自相关的检验(比较复杂:三个模型、两个维度) 对于固定效应模型的异方差检验和自相关的检验: 序列自相关检验 Xtserial gdp invest culture sci health admin techno 如果没有 xtserial 命令即输入上面的命令后弹出 mand ,则输入 findit xtserial.ado 可以自动搜索到进行安装截面自相关检验 xtreg DA factor1 factor2 ,fe xttest2 截面(组间) 异方差检验(不考虑序列异方差即组内) xtreg gdp invest culture sci health admin techno,fe xttest3 随机效应模型的自相关检验: 序列自相关检验 xtreg gdp invest culture sci health admin techno,re Xttest1 处理: 异方差用 robust 序列自相关用 GLS 方法截面自相关用 cluster 方法(聚类调整) 聚类调整(Peterson , 2009) :主要调整截面自相关(面板数据可用) ,vce(pany/year) 或者 pany/year 如果存在面板数据的时候,用固定效应做计量检验时,当然能够很容易地部分解决内生性问题,注意,仅仅是部分解决!