,所以拒绝原假设,接受备择假设,即:Var(X)<Var(Y),也就是说,上海指数日收益率序列的波动性小于深圳指数日收益率序列的波动性。三、结论3(一)国际金融危机后,中国股市收益率序列不服从正态分布。(二)国际金融危机后,上海指数收益率的波动性和深圳指数收益率的波动性不同,上海指数日收益率的波动性小于深圳指数日收益率序列的波动性。即:在上海证券交易所上市的股票整体波动性,小于在深圳证券交易所上市的股票的波动性。小节:注意kolmogorov拟合优度检验的具体做法:比较实际频数与理论频数的积累率间的差距,找出最大距离,根据这个值来判断实际频数分布是否服从理论频数分布。在小样本中,根据渐进分布计算P值的误差会增大,应该通过相应的设定要求软件输出精确检验的P值,像例子中那样带入软件中。方差的平方秩检验可以按照同样的思想对正太分布或者任何想象的其他分布进行检验,但主要用于对定性变量的检验,且可以用于对两个总体分布的比较。运用Kolmogorov拟合优度检验,进行了正态分布假设检验;运用方差平方秩检验方法,比较分析。在其他问题上都是非常好的检验方法。参考文献:(1)艾克凤.股票收益率的非正态性检验与分布拟合.商业时代,2006,(31):57—58.(2)王建华、王玉玲、柯开明.中国股票收益率的稳定分布拟合与检验.武汉理工大学学报,2003,(10):99—102.(3)王宁、劳兰珊.中国股票市场风险和收益风格效应的非参数检验.上海管理科学,2007,(02):12—14.(4)王金玉、李霞、潘德惠.非参数假设检验在证券投资分析中的应用.数学的实践与认识,2005,(12):57—61.(5)周明磊.上海指数与深圳指数间协整关系的非参数检验.统计与决策,2004,(08):24—25.(6)方国斌.中国股市波动性聚类特征参数与非参数分析.技术经济,2007,(10):84—88.4
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