illion)精心整理专业资料,请放心下载4例2:其中,Ct=消费,Dt=居民可支配收入Lt=居民拥有的流动资产水平β2的含义是,在流动资产不变的情况下,可支配收入变动一个单位对消费额的影响。这是收入对消费额的直接影响。收入变动对消费额的总影响=直接影响+间接影响。(间接影响:收入影响流动资产拥有量影响消费额)但在模型中这种间接影响应归因于流动资产,而不是收入,因而,β2只包括收入的直接影响。在下面的模型中:这里,β是可支配收入对消费额的总影响,显然β和β2的含义是不同的。精心整理专业资料,请放心下载5回到一般模型t=1,2,…,n即对于n组观测值,有精心整理专业资料,请放心下载6其矩阵形式为:其中精心整理专业资料,请放心下载7第二节多元线性回归模型的估计多元线性回归模型的估计与双变量线性模型类似,仍采用OLS法。当然,计算要复杂得多,通常要借助计算机。理论推导需借助矩阵代数。下面给出普通最小二乘法应用于多元线性回归模型的假设条件、估计结果及所得到的估计量的性质。一.假设条件(1)E(ut)=0,t=1,2,…,n(2)E(uiuj)=0,i≠j(3)E(ut2)=σ2,t=1,2,…,n(4)Xjt是非随机量,j=1,2,…kt=1,2,…n精心整理专业资料,请放心下载8除上面4条外,在多个解释变量的情况下,还有两个条件需要满足:(5)(K+1)<n;即观测值的数目要大于待估计的参数的个数(要有足够数量的数据来拟合回归线)。(6)各解释变量之间不存在严格的线性关系。上述假设条件可用矩阵表示为以下四个条件:精心整理专业资料,请放心下载9A1.E(u)=0A2.由于显然,仅当E(uiuj)=0,i≠jE(ut2)=σ2,t=1,2,…,n这两个条件成立时才成立,因此,此条件相当前面条件(2),(3)两条,即各期扰动项互不相关,并具有常数方差。精心整理专业资料,请放心下载10
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