银监会监管政策教案分析

; ?经济形势恶化,无法收回的款项增加到 30笔,多出的 20笔=UL ; ?发生地震,导致很多债务人无法正常生产,致使 90笔贷款收不回来,多出的 60笔即为灾难性损失?管理重点: ?如何精确地划分 EL、UL与灾难性损失的区别“新”四大监管工具举例举例目标破产率=100%- 置信水平目标破产率=100%- 置信水平“新”四大监管工具信用风险为例——损失的分类 cont. 信用风险为例——损失的分类 cont. X XX X = = 3.预期风险暴露中有多少将成为损失? 3.预期风险暴露中有多少将成为损失? 债项评级-- “违约损失率”债项评级-- “违约损失率” LGD LGD = = 1.贷款人未来一年内出现违约的可能性 1.贷款人未来一年内出现违约的可能性债务人评级-- “违约概率”债务人评级-- “违约概率” PD PD = = 2. 客户如果违约预计欠银行多少钱? 2. 客户如果违约预计欠银行多少钱? 债项评级-- “违约风险暴露”债项评级-- “违约风险暴露” EaD EaD = = 预期损失大小预期损失大小预计的平均信贷损失预计的平均信贷损失 EL EL = = 非预期损失 UL 非预期损失 UL超出预期的信贷损失超出预期的信贷损失 1 - E L 1 - E L= = “新”四大监管工具资本与银行风险估值的关系资本与银行风险估值的关系?组织的框架?信用评级模型的建立?信用评级模型的实施和使用?信用评级模型的测试和验证?信用评级模型的监测?单个债务人或债项的信用风险管理?信用组合的风险管理?监管资本和经济资本管理?业绩考核 Z = Z = F F ( X i,t ) ( X i,t ) 全面性全面性准确性准确性一致性一致性标准化标准化实用性实用性程序化程序化制度化制度化“新”四大监管工具信用风险评级——两维体系信用风险评级——两维体系